對中國股市進行量化擇時的理論內(nèi)涵那就，時至2021年07月15日解惑對中國股市進行量化擇時的理論內(nèi)涵，讓我們一起來了解詳情吧。

對中國股市進行量化擇時的理論內(nèi)涵 真的嗎：

股市的可預(yù)測性問題與有效市場假說密切相關(guān)。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股票價格充分反映了所有相關(guān)的信息，價格變化服從隨機游走，股票價格的預(yù)測則毫無意義。從中國股票市場的特征來看，大多數(shù)研究報告的結(jié)論支持中國的股票市場尚未達到弱有效，也就是說，中國股票市場的股票價格時間序列并非序列無關(guān)，而是序列相關(guān)的，即歷史數(shù)據(jù)對股票的價格形成起作用，因此，可以通過對歷史信息的分析預(yù)測價格。

隨著計算機技術(shù)、混沌、分形理論的發(fā)展，人們開始將股票的市場行為納入非線性動力學(xué)研究范疇。眾多的研究發(fā)現(xiàn)我國股市的指數(shù)收益中，存在經(jīng)典線性相關(guān)之外的非線性相關(guān)，從而拒絕了隨機游走的假設(shè)，指出股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復(fù)雜表面的背后，卻隱藏著確定性的機制，因此存在可預(yù)測成分。當(dāng)然，認(rèn)為股價可預(yù)測，并不等于可以100%的準(zhǔn)確預(yù)見，而是指可以使用經(jīng)濟預(yù)測的方法，建立起能在一定誤差要求之下的預(yù)測股價變動的預(yù)測模型。一批學(xué)者先后證實了證券市場的確存在著一些可利用的規(guī)律，其成功率之高和穩(wěn)定性之久，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了隨機行走理論可以解釋的范圍。因此，最近20年，持證券市場缺乏效率觀點的人越來越多，證券市場預(yù)測的研究也再次成為人們關(guān)注的熱點。

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